VaR测度相关论文
伴随着我国经济社会发展进入新阶段，为守牢不发生系统性金融风险的底线，对于股票市场风险测度方法的检验、甄别和选择意义重大。文章......
本文借助动态阈值，通过风险资产组合的精确均值—CVaR前沿经验地求取出了最优的近似均值—VaR前沿。在正态分布假设下，本文证明了均......
经过近20年的发展，我国证券市场已形成了与我国经济发展相适应的特色道路，规模不断扩大，上市公司数量不断增加，投资者积极性不断提高，制......
“互联网+”时代催生了众多崭新的金融模式和金融产品,加之国内外政治和经济环境的不断变化,防范金融风险逐渐成为政府与实业界的......
运用多元的DCC—MVGARCH模型方法对股票投资组合进行VaR测度，并与J．P．Morgan银行采用的IGARCH模型计算结果进行对比。结果表明，在测度V......
本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对Va R......
随着金融市场的发展,金融风险也在不断增大,对一个国家经济所产生的影响越来越难以被忽视,因而对金融风险进行度量显得尤为重要。......
